您好,欢迎光临花生网![请登录] [免费注册] 我的花生地|帮助|服务中心|网站导航|繁体中文
  • 打印
  • 字号

策略交易编写指南连载(1):概述

欢迎发表评论 2012-8-15 11:06   编辑:fumei

作者:蒋兴

买卖股票怎么样才能赚钱呢?如果有人和你说存在着某种“秘笈”,可以让你在股票交易中如鱼得水,赚的盆满钵满,你会不会觉得这是天方夜谭,痴人说梦?可事实上,就真的存在这样的“秘笈”,也真有人靠这个赚了钱!

美国的西蒙斯教授就是其中之一。西蒙斯的大奖章基金,1998-2008年的平均年回报远超股神巴菲特。平均达到惊人的38.5%2008年的收益率甚至高达令人咋舌的80%

 

       定性分析成功代表:沃伦.巴菲特

             1989-2008平均年回报约20%2008年回报率约-15% 

 

             量化策略投资成功典范:詹姆斯.西蒙斯

             1989-2008平均年回报约38.5%2008年回报率约80%

 

而西蒙斯的“秘笈”说穿了一点也不玄乎,其实就是一些精心设计的“交易策略”。西蒙斯通过计算机程序发现了蕴藏在看似纷扰杂乱的股票价格波动下的规律,然后根据这些规律编写出交易策略,让计算机自动去帮他发现获利的机会,自动的进行股票交易。最后成功的获得了巨额的利润。怎么样,是不是很神奇?

西蒙斯的“交易策略”当然是秘而不宣的。因为使用者越多的策略,效率就越低。这就是为什么我们要学习编写属于自己的策略。只有拥有属于自己的策略,才能在股市交易中立于不败之地。在这本书里,我们将慢慢的从基础学起,一步步教你学会怎么用飞狐公式编写策略。说不定哪天你能成为中国的西蒙斯呢!

说起股市交易策略,可能很多人会觉得很高深。其实不然。每个人其实都有自己的交易策略,只是复杂程度不一样罢了。例如:有人以价格作为信号,例如某只股票价格跌到3块就买入,涨到5块就卖出;有的人则刚好与前者相反,在高位买入,低位卖出;有人以成交量作为信号,发现成交量暴增就买入。如此等等。甚至买入了就放着不动也是一种交易策略:长线投资,等着升值。

而如何决定自己的交易策略呢?有一种方法叫做技术分析。就是通过观察股票的价格走势(例如通过看K线图等),发现价格走势背后蕴藏的各种因素。所有的基础事件--经济事件、社会事件、战争、自然灾害等等作用于市场的因素都会反映到价格变化中来。所以技术分析只要关注价格趋势的变化及成交量的变化就可以找到盈利的线索。当然了,如何理解价格的变动所蕴含的意义就智者见智仁者见仁,看大家自己的“功力”是否深厚了。

而对股票做技术分析,就要列出很多信息。例如每日收盘价的走势啦,每日成交量的走势啦等等等等。这些工作,如果靠人工来操作,既不精确,也不现实。所以就出现了可以帮助人们做这些工作的软件,例如飞狐交易师。有了这些软件,只要轻轻敲几下键盘,计算机就把你想要的信息全给你列出来了。是不是很方便呢?

制造、统计、显示出这些信息的工具,我们称之为“指标”,他们可以以曲线、数字、图像等直观的形式显示在股票的K线图上,帮助我们进行分析。常用的技术指标有MAMACDKDJRSI等。都属于技术分析的范围。而编写这些指标的就成为“公式”。所谓公式就是把人类的语言转化成计算机能理解的语言,让计算机去替你执行操作。这和编程有点像,但是远远比编程简单得多,因为编写“技术指标公式”只需要很简单的几条语句,和平时我们自己说话的方式很相似,只不过规范了起来,便于计算机理解和执行。

这样,我们就可以把自己的想法给写成公式,交给软件去执行了。不同的公式组合起来,就形成了我们自己的交易策略。

什么是指标?

技术指标是股票中的专有名词。泛指一切通过数学公式计算得出的股票数据集合。指标依据一定的数理统计方法,对交易数据,运用数学公式计算出体现市场的某个方面深层的内涵。指标的具体数值和相互间关系,反映市场所处的状态,为操作提供辅助工具和指导方向。指标值的具体数值和相互间关系,直接反映股市所处的状态,为我们的操作行为提供指导方向。指标反映的东西大多是从行情报表中直接看不到的。技术指标有助于判断行情,寻找转折点,比直接看行情图表更直观,更容易形成明确的方法。

什么是交易系统?

所谓交易系统,是指一套规则或者计算机算法专门用来决定交易什么,什么时候买入,什么时候卖出和买卖多少。这些算法由计算机来运行能够根除在交易过程中的人的情感因素和不利于交易的人类本能。现在很多对冲基金都用系统交易的方法来主导他们的交易。

什么是交易策略?

交易策略是在概率统计相对优势前提下的包含交易模型、资金管理、组合管理等方面的完整的交易体系,交易策略在进入实战交易阶段之前需要做大量的统计分析和测试,以确认交易策略是否有效,对风险和收益都会有一个预期。绩效通过检验之后,挑选一些市场进行实际交易,通过多样化的策略组合,可以在特定期望收益水平下,尽量降低风险。程序化交易不追求赚取夸张的利润,只求长期稳健的盈利,在市场中实现财富的复利累积。

(版权归花生网所有,转载请注明出处)

发表评论

我要评论

引用 beachboy126 2015-12-2 19:47
拜读3Q
引用 smartmanp 2013-5-12 22:56
good.
引用 lhl311 2013-4-12 13:54
不错,拜读了
引用 花生油 2012-11-17 11:58
3Q
引用 312gd 2012-10-1 14:15
拜读了!不错

查看全部评论(5)

验证码 换一个



Copyright©广州新博庭网络信息科技股份有限公司 粤ICP备11107430号-3 All Rights Reserved 版权所有 复制必究

【工信部】

合作联系邮箱: sueiyou@126.com

地址:广州市天河区花城大道667号美林基业大厦1201

回顶部