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数字化定量分析:一致性获利法时间跨度的定量研究

欢迎发表评论 2014-11-19 14:34   作者:admin

原作者:徐小明       转自徐小明新浪博客http://blog.sina.com.cn/s/blog_4d89b8340100093r.html

 

    哥白尼的《天体运行论》挑战了千余年的地心说,做学问要在不疑中有疑问。我读比尔.威廉姆的《一致性获利法》时,看到他用140根左右的时间周期来规定macd的参数设置。我就知道他是错的。
 
    事实证明,基本的证券分析系统最开始进入的页面里有144根k线。如果,按向下的箭头或向上的箭头页面里的k线数就会增多或减少。但macd的值并不会因为k线数的多少而变化。
 
    如图


    但我们把周期的级别改变,虽然页面里仍有144根k线,但macd的值却大幅变化。这个时候你在用5、34、5来应用行情,会相差太多。
 
    如图

    所以,用60分钟图显然5、34、5是错误的macd参数。60分钟的k线是30分钟的k线的1/2,那么我们把参数也用1/2来试一下。5、34、5更该成,3、17、3。神奇的效果出现了,当macd的diff值穿越零轴的时候,60分钟线和30分钟线一样精确见到低点。
     如图5

    所以,比尔.威廉姆的一致性获利法的时间跨度研究是错的。
 
    那么怎么解决一致性获利法的时间跨度研究呢?我做过大量的数学推导,能给大家一个近似标准的答案。首先我们来看一下macd的设计思想,通过对其设计公式的研究,我发现它不过是短期和长期的移动异滑平均值的比较。简单的讲就是,短期和长期哪个速度更快。
 
    比如:Macd的标准参数12、26、9,其实就是从现在往前数12天的速度和从现在往前数26天的速度比较。如图

 
    通过对指标的详细研究,使我现在已经不必看任何指标,只是通过时间、价格就能知道指标的位置和形态,进而做到快人一步。(指标太滞后了,所有的指标都滞后。我们觉得最快的kdj只不过它的标准参数是9、3、3而已,但同样滞后3个周期。)
 
    一致性获利法的时间跨度究竟应该如何定量,明天阐述,这几天太忙了。

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